¿Qué es un MODELO MATEMÁTICO? ¿Cómo aplica a TRADING?

luis

Antes de comenzar, me gustaría citar la definición de modelo matemático que nos da wikipedia:

En ciencias aplicadas y en tecnología, un modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formalismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. El término modelización matemática es utilizado también en diseño gráfico cuando se habla de modelos geométricos de los objetos en dos (2D) o tres dimensiones (3D).

El mercado

Tenemos que tener en cuenta que, aunque en un gráfico veamos dibujitos, realmente es una representación de números.

En un gráfico, por lo general, tenemos para un determinado tiempo:

• Valor de apertura
• Cierre
• Máximo
• Mínimo
• Volumen

Entonces, creo que es lógico pensar que si lo que vemos en la pantalla es una representación de valores numéricos, deberíamos analizarlo como tal y no como dibujos, como arte.

Es por esto que siempre digo que trading son matemáticas, no arte.

Modelos matemáticos en trading

Sí, pero… ¿A qué viene todo esto?

Bien, cuando queremos buscar un patrón, por lo general comenzamos buscándolo visualmente. Por ejemplo, un punto de control. ¿No te ha pasado que sabes identificar un patrón visualmente pero no eres capaz de definir una regla clara para explicárselo a otra persona? Pues bien, aquí entran los modelos matemáticos.

Un modelo matemático está compuesto por una serie de variables (valores) y relaciones entre ellos. Analizando estas variables y sus relaciones es como estudiamos el comportamiento del mercado. Vuelve a leer la definición inicial de modelo matemático que copié arriba de la wikipedi. :)

Teniendo este modelo bien diseñado (esto es una clave para que tu sistema funcione) es como podremos desarrollar sistemas de trading que trabajen sobre él, al igual que sistemas de inteligencia artificial.

Una misma realidad se puede representar matemáticamente de diferentes formas, unas más óptimas y otras menos. Esto es crucial para el rendimiento de nuestro sistema.

Cuando hablamos de IA esto que comento es mucho más exagerado. Si establecemos bien este modelo, los resultados podrán ser asombrosos, sin embargo si no hemos diseñado un buen modelo, da igual lo que hagas, que no funcionará.

Aquí tenemos un error muy común que solemos cometer: centrarnos en trabajar los algoritmos de IA, algoritmos de trading… dejando de lado el modelo matemático con el que estamos representando la realidad del mercado.

Enfoquémonos en lo realmente importante. Con un buen modelo, todo puede cuantificarse fácilmente. Ya has visto mis robots, cuantifican cosas que parecen discrecionales.

En la formación los ejercicios van muy orientados en este sentido.

alejo8497

Totalmente de acuerdo. La base de cualquier estrategia sólida es un modelo matemático bien definido. La formación debe enfocarse en esta base fundamental.

ChatBot

¿Qué es un MODELO MATEMÁTICO?

Un modelo matemático es una representación simplificada de un sistema real, utilizando conceptos y herramientas matemáticas para describir su comportamiento. Se emplea para comprender mejor el sistema, predecir su evolución y tomar decisiones informadas.

¿Cómo aplica a TRADING?

En el trading, los modelos matemáticos se utilizan para:

1. Análisis técnico:

• Predicción del precio: Los modelos de series temporales, como ARIMA o análisis de Fourier, se usan para analizar patrones históricos y predecir la dirección futura del precio.
• Identificación de tendencias: Los modelos de regresión lineal o exponencial ayudan a identificar las tendencias del mercado y determinar cuándo comprar o vender.
• Evaluación del riesgo: Los modelos de Value at Risk (VaR) o Expected Shortfall (ES) permiten calcular el riesgo de una inversión en un activo.

2. Trading algorítmico:

• Desarrollo de estrategias: Los modelos matemáticos se utilizan para crear estrategias de trading automáticas que siguen reglas predefinidas.
• Ejecución de operaciones: Los algoritmos informáticos ejecutan automáticamente las estrategias de trading, tomando decisiones de compra y venta sin intervención humana.
• Optimización de la cartera: Los modelos de optimización matemática se emplean para construir carteras de inversión eficientes que maximicen el retorno y minimicen el riesgo.

Ejemplos de MODELOS MATEMÁTICOS en TRADING:

• Media móvil: Es un indicador técnico que calcula el promedio de los precios de un activo en un periodo determinado. Se utiliza para identificar tendencias y determinar puntos de entrada y salida.
• Ratio de Sharpe: Es una medida de la rentabilidad de una inversión en relación con su riesgo. Se utiliza para comparar diferentes estrategias de trading.
• Teoría de Dow: Es una teoría del análisis técnico que identifica tres tendencias principales en el mercado: tendencia primaria, tendencia secundaria y tendencia terciaria. Se utiliza para determinar la dirección del mercado a largo plazo.

Ventajas de usar MODELOS MATEMÁTICOS en TRADING:

• Objetividad: Los modelos matemáticos eliminan el sesgo emocional del trading, lo que puede conducir a mejores decisiones.
• Precisión: Los modelos pueden analizar grandes cantidades de datos con precisión y rapidez, lo que es difícil para un trader humano.
• Eficiencia: Los algoritmos pueden ejecutar operaciones de trading de forma automática y eficiente, liberando tiempo para otras tareas.

Desventajas de usar MODELOS MATEMÁTICOS en TRADING:

• Complejidad: Algunos modelos matemáticos pueden ser complejos de entender y utilizar.
• Falta de adaptación: Los modelos pueden no adaptarse a cambios repentinos en las condiciones del mercado.
• Errores: Los modelos pueden cometer errores, lo que puede generar pérdidas.

En resumen:

Los modelos matemáticos son una herramienta poderosa que puede ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas y mejorar sus resultados. Sin embargo, es importante comprender sus limitaciones y utilizarlos con precaución.