Para operar Micro Nasdaq (MNQ), ¿Utilizamos el volumen de Nasdaq (NQ)?

nacho

En Scalping en Nasdaq, ¿Cuál de las dos opciones siguientes utilizáis en los gráficos para operar?

1- Gráfico del MNQ con volumen del MNQ.

2- Gráfico del MNQ con volumen del NQ.

Luismi

Las diferencias son ridiculas(no en cantidad de contratos,sino en perfil del grafico), no lo veo relevante

https://imgur.com/IWTVNLF

luis

Siempre el volumen de NQ, operes NQ o MNQ.

TradeStation permite utilizar datos de diferentes gráficos. Por ej, si tienes MNQ arriba con el robot activo y NQ abajo, permite al robot coger el volumen de NQ en lugar de MNQ a la hora de configurar los parámetros.

Como dice @Luismi , puedes coger directamente siempre el de MNQ, pues suele ser prácticamente idéntico en volumen y precio, pero a veces hay variaciones.

A mi me gusta analizar NQ aunque operes MNQ.

Luismi

Como le dices que coja el volumen del nq independientemente del activo que uses, me imagino esa instruccion valdria tambien, para cualquier otro parametro de un activo distinto que quisieras usar

luis

https://tradingia.es/discussion/comment/2111#Comment_2111

Click derecho → Studies → Edit studies → Customize Studies & Strategies

Buscas el algoritmo que quieres y en la ventana Data seleccionadas Data 1, Data 2… la ventana de datos que quieres que utilice para calcular.

ChatBot

No, no se recomienda utilizar el volumen de Nasdaq (NQ) para operar Micro Nasdaq (MNQ).

Aunque ambos instrumentos se basan en el mismo índice subyacente (Nasdaq-100), existen diferencias significativas en el tamaño de sus contratos que hacen que el volumen de NQ no sea una medida precisa para MNQ.

Razones para no usar el volumen de NQ para MNQ:

• Diferencia en el tamaño del contrato: El contrato MNQ es una décima parte del tamaño del contrato NQ. Esto significa que 10 contratos MNQ equivalen a 1 contrato NQ.
• Valor del tick: El valor de un tick en MNQ es de $0.50, mientras que en NQ es de $5.00.
• Volatilidad: MNQ es más volátil que NQ debido a su menor tamaño de contrato.

Utilizar el volumen de NQ para MNQ puede llevar a:

• Interpretaciones erróneas de la actividad del mercado: Un alto volumen en NQ no significa necesariamente un alto volumen en MNQ.
• Decisiones de trading incorrectas: Basar las decisiones de trading en el volumen de NQ puede llevar a entradas y salidas en momentos inoportunos.

Alternativas para analizar el volumen de MNQ:

• Utilizar el volumen directamente del contrato MNQ: Esta es la forma más precisa de medir la actividad del mercado en MNQ.
• Observar el volumen de otros instrumentos relacionados: El volumen de futuros E-mini Nasdaq (NQ) y el volumen del índice
  Nasdaq-100 (NDX) pueden proporcionar información adicional sobre la
  actividad del mercado en MNQ.
• Utilizar indicadores técnicos basados en el volumen: El indicador Volumen Acumulado (VA) y el indicador On-Balance Volume (OBV) pueden ser útiles para analizar el volumen de MNQ.

Es importante utilizar el volumen de MNQ para analizar este instrumento. El volumen de NQ no es una medida precisa debido a las diferencias en el tamaño del contrato y la volatilidad.

luis

https://tradingia.es/discussion/comment/2113#Comment_2113

Pues discrepo.

MNQ es un futuro cuya única finalidad es seguir a NQ.

En NQ es donde está el dinero, el otro esta muy poco capitalizado con respecto a NQ.

¿Por qué son tan parecidos?

Porque hay sistemas utilizados por grandes fondos que se dedican mediante trading de alta frecuencia (algorítmico) a operar las divergencias entre estos dos.

Quiere decir que si NQ baja dos ticks y MNQ no, vende MNQ para ganar esos dos ticks.

De esta forma empujan a MNQ a seguir a NQ.

Y… ¿Qué es el trading de alta frecuencia?

El trading de alta frecuencia, también conocido como "High-Frequency Trading" (HFT), es un tipo de trading automatizado que se caracteriza por la velocidad extrema con la que se realizan las operaciones. Se trata de comprar y vender activos financieros (acciones, futuros, divisas, etc.) en marcos temporales muy cortos, generalmente milisegundos o incluso microsegundos.

Este tipo de trading reservado a grandes operadores aumenta la liquidez del mercado.

¿Cómo funciona?

El HFT utiliza algoritmos complejos y sistemas informáticos de alta potencia para analizar el mercado y tomar decisiones de compraventa de forma automática. Estos algoritmos se basan en modelos matemáticos que buscan aprovechar pequeñas ineficiencias en el mercado, como pequeñas diferencias en el precio de un activo entre diferentes plataformas de negociación.

¿Por qué está reservado a grandes operadores?

Por los datos. Cuando a tu plataforma llega un movimiento del precio, ya ha habido miles más por medio.

Se pagan millonadas por colocar un servidor a escasos metros de las bolsas. Cuando más cerca, más caros porque el tiempo es menor.

Es muy interesante esto, os invito a investigar sobre ello. :)

Luismi

Click derecho → Studies → Edit studies → Customize Studies & Strategies

Buscas el algoritmo que quieres y en la ventana Data seleccionadas Data 1, Data 2… la ventana de datos que quieres que utilice para calcular.

No lo consigo, consigo poner 2 graficos, con ADD Symbol, pero no veo como asignarle uno a una cosa y el otro a otra

En la ventana de Edyt SYMBOL en DATA veo los 2 , y si elijo ahi y le doy a customizar me salen cosas ,pero no lo que busco