Dudas en la aplicación de Inteligencia Artificial a Trading

tradingtsm

Hola a todos,

He intentado aplicar la IA, pero me quedan algunas dudas.

Voy a comentar como es que lo he aplicado hasta ahora

He hecho backtests con IA y aunque es cierto que algunas configuraciones ganan dinero, no son resultados convincentes por el tiempo de backtest testeado y no es seguro que siga ganando.

Mis dudas

No entiendo cómo es que en el presente, ajustando la IA, puedes obtener buenos resultados y en el pasado no.

Qué consejo me darías para poder aplicar la IA a mi operativa y no perder tiempo en backtests, después de hacer backtests de IA y ver resultados normales... me hace dudar para aplicarlo en tiempo real, me da sensación de incertidumbre porque no entiendo si el mismo sistema de IA testeado en datos históricos no funciona muy bien, porque en real si va a funcionar…

Lo que yo imagino de cómo sería aplicarlo en real

Lo que yo imagino de cómo sería aplicarlo en real, es tener una base lógica, e ir recogiendo datos para, por ejemplo, cada semana reentrenar la IA y ver qué puedes mejorar en el sistema.

Gracias por vuestro tiempo.

luis

Hola,

Creo que con algunos videos puedo responder a tus dudas de forma fácil y rápida. :)

https://youtu.be/X2T03eUd8Lc?si=bt9r4X3Arp13xDbB

Y en este de forma más global explicó como utilizamos la IA dentro de nuestra forma de operar:

https://youtu.be/BKL6bU38vsg?si=j0nIRNZFzyuV33zy

Ya me dices si con esto te quedó claro o si puedo aclararlo de alguna otra forma. :)

Un saludo!

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Tus dudas sobre la aplicación de la IA en trading

Backtests y resultados no convincentes:

Es normal tener dudas cuando los backtests no ofrecen resultados totalmente convincentes. La IA, como cualquier herramienta, tiene sus limitaciones.

Diferencias entre resultados históricos y presentes:

Los mercados financieros son dinámicos y cambian constantemente. Lo que funcionaba en el pasado no siempre funciona en el presente. Esto puede deberse a:

• Cambios en las condiciones del mercado: Nuevos participantes, regulaciones, eventos económicos, etc.
• Ruido en los datos históricos: Los datos históricos pueden contener errores o sesgos que afecten la precisión del backtest.
• Limitaciones del modelo de IA: El modelo de IA puede no ser capaz de capturar todas las complejidades del mercado.

Consejos para aplicar la IA a tu operativa:

• No te fíes solo de los backtests: Combina los resultados de los backtests con tu propio análisis y experiencia.
• Utiliza un enfoque de prueba y error: Experimenta con diferentes configuraciones de IA y estrategias de trading.
• Monitoriza los resultados en tiempo real: Presta atención al rendimiento del sistema en el mercado real y ajusta la IA según sea necesario.
• Mantente actualizado: Investiga sobre las últimas tendencias en IA para trading y mejora tu sistema constantemente.

Reentrenamiento de la IA:

Tu idea de reentrenar la IA con datos nuevos es buena. Esto puede ayudar a que el sistema se adapte a las condiciones cambiantes del mercado. Algunos consejos para el reentrenamiento:

• Utiliza un conjunto de datos diverso: Incluye datos de diferentes periodos, condiciones de mercado y estrategias.
• Evita el sobreajuste: Asegúrate de que el modelo de IA no se ajuste demasiado a los datos históricos, lo que podría afectar su rendimiento en el mercado real.
• Valida el modelo con datos nuevos: Prueba el modelo reentrenado con datos que no se hayan utilizado para el entrenamiento.

Conclusión:

La aplicación de la IA al trading puede ser una herramienta poderosa, pero es importante ser realista y tener en cuenta sus limitaciones. Un enfoque metódico, basado en pruebas y análisis, te ayudará a aprovechar al máximo la IA en tu operativa.

Luismi

He hecho backtests con IA y aunque es cierto que algunas configuraciones ganan dinero, no son resultados convincentes por el tiempo de backtest testeado y no es seguro que siga ganando.

Hola , y nos puedes contar a groso modo como aplicas la IA en tus sistemas o backtest?

tradingtsm

Hola,

gracias por el aporte Luis.

Sobre el backtest, la manera en que lo hago es, exportando datos de cualquier plataforma de trading de una fecha inicio a una fecha final, después estos datos los entreno con la IA y testeo el equity aproximado.

Los datos pueden ser cualquiera sistema que tengas definido, por ejemplo : un sistema que compra a la rotura del alto del día → si toca tp apuntas el dato y si toca sl apuntas que toca sl. Aparte de esto puedes añadir otros datos relevantes.

tradingtsm

Buenos días,

Cuantos datos son suficientes para empezar a entrenar la IA ?