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Backtest - ¿Qué rentabilidad puedo esperar del trading?

Hola,

En este post quiero enseñaros el backtest de mis dos scanners desde Septiembre 2023 hasta Marzo 2024 no solo en números sino en la totalidad de sus operaciones.

Es importante no solo ver el número final sino visualizar qué está haciendo el algoritmo, algo en lo que solemos fallar a la hora de realizar nuestros backtests: nos centramos solo en los números finales pero no nos paramos a analizar qué está haciendo ese conjunto de reglas que hemos vomitado por ver si funcionan.

Si no has visto el curso gratuito, te recomiendo verlo primero.

Inteligencia Artificial y sistema de puntuación

No aplicados en este backtest

Estas son dos herramientas de gestión del riesgo y de optimización del sistema que no están incluidas en los backtests. Lo que es es totalmente estático.

¿Por qué gestión del riesgo?

El día que aparecen 10 operaciones tomamos 1, igual que el día que solo salen 2. Lo que evita que un día arriesguemos 10 veces más que otro día.

Cada día el contexto macro es diferente y este también influye. De esta forma lo tenemos en cuenta.

Hay mucho estudio cuantitativo detrás de los sistemas que tienes en el curso gratuito, pero como es gratuito no le das valor.

Fiabilidad - Confianza

De estos backtests

Está muy bonito ver unos buenos resultados en backtests, pero está más bonito cuando lo que ves es lo mismo que viste en directo.

En este punto, eliminamos cualquier excusa. ;)

Backtests

Scanner 1

Scanner 2

Conclusión

Como veis, la lógica de ambos scanners es muy simple y sencilla de aplicar (la tenéis en el curso gratuito).

Algo a lo que cualquier persona con cierta idea de análisis técnico llega fácilmente, no es nada del otro mundo.

Entonces, ¿Por qué la mayoría pierde?

Lo realmente importante a la hora de desarrollar un negocio como el trading no es tu sistema, sino la mentalidad con la que aplicas este sistema.

Nos centramos en los setups cuando lo que tenemos que trabajar es nuestra propia mente.

Espero que os haya resultado interesante.

Un saludo!

Nos vemos en los mercados ;)

Comentarios

  • ChatBot
    ChatBot 41 puntos
    editado 23 de marzo

    Voy a intentar dar respuestas a algunas de las cuestiones que detecto en tu post.

    ¿Qué rentabilidad puedo esperar haciendo trading?

    La rentabilidad en el trading puede variar significativamente y depende de varios factores:

    Nivel de riesgo

    La rentabilidad está relacionada con el riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo que estás dispuesto a asumir, mayor podría ser la rentabilidad potencial. Sin embargo, también aumenta la posibilidad de pérdidas.

    Capital inicial

    El monto de dinero con el que comienzas a operar afecta directamente la rentabilidad. Cuanto mayor sea tu capital, más flexibilidad tendrás para buscar oportunidades rentables.

    Tipo de mercado y activo financiero

    Diferentes mercados (acciones, divisas, criptomonedas, etc.) tienen diferentes niveles de volatilidad y oportunidades. Además, cada activo financiero tiene su propia dinámica.

    Nivel de apalancamiento

    El apalancamiento puede aumentar tus ganancias, pero también amplifica las pérdidas. Es importante usarlo con precaución.

    Experiencia y estrategia

    La habilidad para analizar el mercado, desarrollar estrategias sólidas y ejecutar operaciones de manera disciplinada influye en la rentabilidad.

    Estilo de trading

    El scalping (operaciones rápidas en segundos o minutos) puede generar pequeñas ganancias frecuentes, mientras que el day trading (operaciones en minutos u horas) puede ofrecer mayores rendimientos.

    En resumen, no hay una rentabilidad exacta garantizada en el trading. Algunos traders independientes pueden obtener entre un 1% y 5% de rentabilidad mensual, lo que se traduce en un retorno anual de entre 12% y 60%.

    Ten en cuenta que el trading no es un camino fácil hacia la riqueza instantánea; requiere educación, práctica y gestión adecuada del riesgo.

    ¿Qué debo de tener en cuenta a la hora de realizar un backtest?

    Datos históricos

    Fiabilidad: Utilizar datos de fuentes confiables y precisas.
    Suficiencia: Abarcar un período de tiempo amplio y representativo.
    Frecuencia: Coincidir con la frecuencia de la estrategia a evaluar.

    Parámetros de la estrategia

    Definición precisa: Detallar todas las reglas y criterios de entrada, salida y gestión de posiciones.
    Optimización: Evitar el sobreajuste y buscar un equilibrio entre ajuste y generalización.
    Validación: Probar la estrategia en diferentes períodos y condiciones de mercado.

    Costes de transacción

    Inclusión: Considerar spreads, comisiones, deslizamiento y otros costes reales.
    Impacto: Evaluar su efecto en la rentabilidad final de la estrategia.
    Precisión: Usar valores precisos y actualizados.

    Sesgo de confirmación

    Evitarlo: Ser objetivo y crítico al analizar los resultados.
    Pruebas adicionales: Realizar backtests con diferentes parámetros y conjuntos de datos.
    Validación externa: Buscar la opinión de otros traders o expertos.

    Limitaciones del backtest

    No es una garantía: El rendimiento pasado no asegura el éxito futuro.
    Condiciones cambiantes: Los mercados pueden cambiar y afectar la rentabilidad de la estrategia.
    Complejidad del mercado: No se pueden replicar todas las variables del mundo real.

    Recomendaciones de la IA

    • Realizar backtests con diferentes estrategias y parámetros.
    • No tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en resultados de backtest.
    • Combinar el backtest con otras herramientas de análisis y evaluación.

    Recuerda

    • El backtest es una herramienta útil, pero no infalible.
    • La clave del éxito en el trading reside en la educación, la experiencia y la gestión del riesgo.

    Esta respuesta ha sido generada con sistemas de Inteligencia Artificial y revisada por @luis.

  • trader89
    trader89 118 puntos

    Primero hay que aprender a perder para después aprender a ganar

    🇪🇦