Backtests de mis Scanners + Código para hacerlo

luis

Idea

Este post / Video lo hago con varios fines:

1. Que quienes estáis desarrollando estos sistemas tengáis una herramienta más como idea/ejemplo de implementación.
   1. Añadirlo como ejemplo a la teoría de mi formación premium.
2. Que conozcáis valores realistas de un sistema de trading (Recuerda que este a diferencia de los otros sistemas milagrosos llevas viéndolo en directo desde 2019).
3. Que aquellos que estén cursando tanto el curso gratuito como la formación premium podáis ver ejemplos de operaciones reales del sistema y de cómo funcionan los algoritmos.
4. Que entendáis la importancia de la IA.

Backtests

15 min

https://www.youtube.com/watch?v=_ptfsU439sU

Diario

https://youtu.be/weFGCzAJj-4

¿Por qué no operar solo diario si los números son mucho mejores?

Son operativas muy diferentes y, aunque pueda parecer lo contrario, operar 15 min es mucho más rentable que diario porque aunque los resultados tienen a ser algo peores, el número de operaciones es mucho mayor y el capital está menos tiempo bloqueado por cada operación.

Por tanto, para un mismo capital, por lo general, tenemos mejores rentabilidades en temporalidades más bajas.

Importancia de la IA en esta operativa

Lo que ves en el backtest es un sistema estático: una serie de condiciones que cuando se cumplen dan una entrada. Esas condiciones son las que tienes en el curso gratuito.

Después interviene un scanner. Esto quiere decir que no tomamos todas las operaciones. Las oportunidades se puntúan mediante un sistema de IA. Nosotros tomaremos las que superen un cierto umbral y siempre las de mayor puntuación, es decir, las mas favorables.

De esta forma conseguimos mejorar los resultados del sistema estático.

Código

Os lo voy a dejar hecho para el caso alcista.

En las variables lt, ls y le se guardan los precios de take, stop y entrada respectivamente de la operación actual (tened en cuenta que el código se ejecuta vela a vela siempre a vela cerrada).

// ************************
// BACKTEST
// ************************

// COLOREA RESULTADO

colorear_res = input(false)

salida = lt[1] and not lt
color color_fondo = salida? high >= lt[1]? color.green : color.red: na
if salida[1]
    color_fondo := color_fondo[1]
if salida[2]
    color_fondo := color_fondo[2]

bgcolor(colorear_res? color_fondo : na)

// CUENTA OPS

int ops = na
int stops = na
if bar_index == 0
    ops := 0
    stops := 0
else
    ops := ops[1]
    stops := stops[1]

if salida
    ops += 1
    if high < lt[1]
        stops += 1

plotchar(ops, char="", title="ops")
plotchar(stops, char="", title="stops")
plotchar((ops-stops)/ops, char="", title="%Win")

De esta forma cada operación que veas marcada en el gráfico, verás a su cierre una línea verde o roja dependiendo de su resultado, viendo rápidamente las operaciones y su resultado según la situación del mercado (contexto). Esto te ayudará a tomar decisiones de diseño de tu algoritmo.

También verás rápidamente el resultado global de la acción que estás mirando en los últimos tiempos.

ChatBot

¿Qué es más rentable en trading, temporalidades bajas o altas?

La rentabilidad en trading depende de varios factores y no hay una respuesta única. Las temporalidades bajas (intradía) ofrecen más oportunidades pero también más riesgo. Las temporalidades altas (swing trading o inversiones a largo plazo) son menos estresantes pero con menos oportunidades.

trader89

La pena es que la gente piense que con lo que has mostrado en el video no se gana, que busquen esos sistemas mágicos y no se dan cuenta de que la verdadera gallina de los huevos de oro está ahí.

Sistema realista + tiempo y paciencia = resultados

Gracias por todo lo que aportas, mereces mucho más de lo que tienes.

ETTROM

https://www.tradingia.es/discussion/590/backtests-de-mis-scanners-codigo-para-hacerlo

Se podrían usar el scanner 1 y el scanner 2 para temporalidades más pequeñas tales como 1 minuto?

El código que has subido es para introducirlo dentro de ambos scanners y tener una referencia visual de las entradas?

luis

Se podrían usar el scanner 1 y el scanner 2 para temporalidades más pequeñas tales como 1 minuto?

El problema con esas temporalidades es que con las comisiones que suele haber y a veces los spreads no es viable.

Obviando comisiones y spreads, buena opción.

El código que has subido es para introducirlo dentro de ambos scanners y tener una referencia visual de las entradas?

Para aprender te recomendaría olvidar lo que publiqué, intentar hacer algo que tenga el mismo resultado por ti mismo (o el resultado que a ti te parezca bueno) y después estudiar la forma en la que yo lo hice.

Pero sí, puedes usarlo.

German

Sencillo pero funciona, muchas gracias.