Tradestation - Proyecto Scalping

Ok, doy una visión general y después ya podemos ir desgranando un poco más el código.

Que sepáis quen no lo hago solo para que podáis verlo, también para que lo comentéis y veamos qué cosas podemos mejorar. Quizás en código no podáis pero seguro que hay cosas que mejorar en el algoritmo.

Otra cosa, esta visión general la voy a hacer en público, pero creo que el detalle lo haré en categorías privadas.

El código que se ve en la imagen incluye tres indicadores:

1. Giros: muestra sobre el precio si se ha identificado un giro pintando las velas.
2. Intention: pinta las velas de intención.
3. Ind_VolumeStudy: muestra en un subgráfico el volumen y los niveles de estudio.

La estrategia está implementada sobre "Strategy.AllSignals", que como el nombre indica es una aplicación de tipo Strategy. Esto permite lanzar órdenes a mercado desde ella.

El flujo principal del progama es el siguiente:

1. Define entradas (Inputs).
2. Define métodos.
3. Inicializa variables
4. La primera ejecución inicializa arrays de parámetros de los setups y carga los parámetros de la red neuronal.
5. Calcula el estudio del volumen con la función _VolumeStudy.
6. Calcula rango de precio con PriceRangeStudy.
7. Comprueba si estamos dentro del horario de operativa llamando a la función InSession.
8. Si estamos en horario:
   1. Calcula los parámetros del contexto con la función SessionContext.
   2. Comprueba los posibles giros con CheckTurn
   3. Comprueba intención con IntentionStudy
   4. Ejecuta las funciones de los distintos setups: SetupPOCBreak, SetupStopVolume, SetupStructure_v2, SetupRangeTurn, SetupPrePocTurn.
   5. Una vez ejecutados todos los setups la función TradeAdmin recoge todos los parámetros calculados y comprueba si hay una señal de entrada.
   6. Pasamos los parámetros a la red neuronal con NNETPredictParams.
   7. Realizamos la predicción con Init_NNet.
   8. Con los datos de TradeAdmin y Init_NNet, se ejecuta la función TradeConfirm que comprueba posibles parámetros de confirmación y ajusta takeprofit y stoploss devolviendo los datos necesarios para lanzar una operación.
   9. Si hay operación se lanza.
9. Comprobamos si hay una operación abierta
   1. ajustamos profit y stoploss
   2. cerramos si hemos llegado al final del horario de operativa.

El algoritmo funciona, detecta los setups y ejecuta correctamente las entradas. Faltaría una gestión activa de operaciones (si se quiere así).

Hola, "Define métodos" es la parte en la que se definen porciones de código que se repiten o simplifican la lectura del código.

Realmente lo que en Easylanguage llamamos Funciones son clases en las que podemos definir métodos. Por ejemplo, en tu estrategia "Strategy" probablemente tengas bloques de código que se repiten o que te gustaría sustituir por una sola palabra para simplificar.

La definición de métodos facilita también el mantenimiento y depuración del código, porque si tienes bloques de código que se repiten probablemente tendrás que hacer un mismo cambio en varias partes del programa y seguro que alguna vez se olvidará alguna.

Hay una restricción en easylanguage para definir métodos y es que deben definirse antes que cualquier otra sentencia de ejecución (es decir muy al principio).

Cómo organices tu código es cosa personal, pero hay "códigos de buenas prácticas" que recomiendan usar métodos, funciones, clases, estructuras y todo tipo de declaraciones que faciliten el mantenimiento y legibilidad.

Esta sería una estructructura de funció con métodos:

{ Declaramos las clases del entorno que vamos a necesitar }
Using elsystem;
Using ****

{ La directiva region nos ayuda a organizar el código, podrás ver estas regiones después en la ventana 
  "Outline" 
  Comenzamos las declaraciones }
#region Declarations
Const:
String LOG ("….");
Vars:
int n (0);
Array:
double Inputs [] (0);
#endregion

{ Ahora declaramos los métodos. Pueden devolver un valor o ser de tipo void. Son muy similares a las
  funciones. Algo particular es que hay que declarar las variables antes del bloque "Begin .. End" }
#region Methods
Method bool inSession()
Vars: bool result;
Begin
result = "…..";
Return result;
End;
#endregion

{ Este bloque se ejecutará solo en la primera ejecución, solo una vez. Es muy útil para la inicialización
  de variables y la carga de datos desde ficheros. }
#region FirstExecutionCode
Once Begin
"…."
End;
#endregion

{ Ahora ya comienza el programa principal, en el que podemos hacer uso de las variables y métodos
  declarados. Fíjate cómo hacemos uso del método inSession() que nos devolverá true en caso de
  estar dentro del horario de operativa. }
#region MainProgram
If inSession() Then
Begin
"….."
End;
#endregion

Fíjate cómo el código bien organizado puede ser múcho más fácil de entender y mantener.

Espero sea de ayuda.

Saludos.

Hola,

una función tiene unos parámetros de entrada y un valor de salida.

La declaración de los parámetros de entrada es:

Inputs:
RegularSessionStartTime(Numeric),
RegularSessionEndTime(Numeric);

Aquí declaras dos parámetros de entrada de tipo "Numérico" (en la ayuda podrá ver los tipos que puedes declarar).

Esto quiere decir que cuando llames a esta función deberás pasar estos dos parámetros.

El varlo de salía debes establecerlo en las propiedades de la función con un click derecho sobre el nombre de la fución.

Esta podría ser una función que determine si estás dentro del horario de sesión:

Inputs:
RegularSessionStartTime(Numeric),
RegularSessionEndTime(Numeric);

InSession = (Time >= RegularSessionStartTime) and (Time <= RegularSessionEndTime);


Le pasas las horas de inicio y de fin y te devolverá verdadero o false según la vela actual esté o no dentro de esas horas. Por ejemplo: InSession(1531,2130);

La función debe llamarse InSession, para que sea correcto el código.

Los métodos te los explico en otro post.

Saludos.

Es una pena que Easylanguage no permita usar la mayoría de las características de la programación orientada a objetos.