Métricas en el Trading

Manuel

Hola, cuando estamos diseñado nuestra estrategia de trading vemos como en cada backtest obtenemos resultados diferentes.

Si tenemos suerte el balance es positivo y crees que ya estás cerca de tu sistema definitivo. Esto puede cambiar si cuando ves la curva que ha segido el balance aparecen muchos cambios bruscos y ya te hace dudar.

Si llevas algunos meses o años con esto ya sabrás que no es suficiente con la tasa de take profits y stop loss o con el porcentaje de ganancias mensuales o anuales durante un periodo de tiempo.

En las pruebas de fondeo parece que se fijan bastante en el drawdown, aunque no he hecho ninguna prueba todavía, supongo que es porque las estrategias con valores muy grandes de drawdown son muy arriesgadas.

Estoy comenzando a estudiar la Máxima Excursión Adversa y la Máxima Exursión Favorable y me parecen muy interesantes para analizar las estrategias de trading.

¿Conocéis alguna métrica que refleje la fiabilidad de un sistema de trading?

luis

Hago alguna aclaración para quienes no conozcan los términos (yo tampoco los conocía).

MAE es el acrónimo en ingles de “Maximum Adverse Excursion” que traducido al español significa “Máxima Excursión Adversa”. Al grano y de forma resumida: mide las perdidas máximas parciales que tuvo una operación mientras estuvo abierta.

Ejemplo (que es como se entiende bien): si realizas una operación de compra, el MAE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más bajo que tuvo el activo financiero desde la apertura hasta que la operación se cerró.  En el caso de abrir una operación en corto, El MAE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más alto que tuvo el activo desde la apertura hasta el cierre de la operación.

El MAE es una métrica sumamente útil para definir cuantitativamente donde colocar los niveles óptimos de perdidas (stop loss).

MFE es el acrónimo en ingles de “Maximun Favorable Excursion” que traducido al español significa “Máxima Excursión Favorable”. Esta métrica mide las ganancias máximas parciales de la operación mientras estuvo abierta.

Vamos al ejemplo: si abres una operación de compra, el MFE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más alto que tuvo el activo financiero desde la apertura hasta que la operación se cerró.  En el caso de abrir una operación en corto, el MFE es la diferencia entre el precio de entrada y el precio más bajo que tuvo el activo desde la apertura hasta el cierre de la operación.

El MFE nos permite definir cuantitativamente donde colocar los niveles óptimos de ganancias (take profit).

Fuente.

Mi opinión

Dicho esto, quiero dejar mi opinión.

Creo que al final cuanto más complicamos, más pensamos que podemos acercarnos a esa eternamente buscada perfección, pero eso no existe.

Un sistema gestiona su riesgo máximo numéricamente y da igual si nunca lo alcanzó en dos años. Si puedes tener 2 operaciones simultaneas abiertas con un stop x, tenemos 2*x de riesgo simultaneo y debemos tener en cuenta que pueden producirse gaps.

Si hago 3 operaciones al día con un riesgo total de Y, ese es el riesgo máximo diario que tengo. Si a la semana hago 7, mi riesgo semanal son 7*Y.

De ahí salen los números interesantes y en los que debemos basar nuestra gestión de riesgo.

Estos son números fiables.

Después debemos combinar con estadísticas pasadas y la creencias de que se repetirán en el futuro. Si vengo operando un tiempo largo y mis aciertos con de tal forma, con rachas buenas de tal modo… pues decido cuánto es lo máximo que le voy a permitir perder al sistema antes de pararlo.

Cuando lo echo a andar, sé perféctamente como espero que se comporte y cuánto estoy realmente dispuesto a perder.

enormi

Sí es cierto que estos datos te pueden dar una información valiosa a la hora de analizar tu estrategia y tus entradas pero al final cuanto más lo simplifiques todo, va a ser más fácil de gestionar y mantener. De todos modos es bueno que hagas tu propia investigación y llegues a tus propias conclusiones, puede ser que a tí te funcione mejor así, aunque creo que Luis tiene razón.

Manuel

https://tradingia.es/discussion/comment/1455#Comment_1455

Tienes razón en que las cosas deben hacerse sencillas, pero ahora que estoy en fase de estudio me gusta explorar para conocer el trading a fondo.

Hacer las cosas sencillas, para mi, es fruto de mucho trabajo, de llegar a soluciones complejas y depurarlas hasta que sean simples.

Seguramente acabe descartando la mayoría de métricas que estudio, pero todas me ayudan a entender mi estrategia.

Espero llegar a unos resultados como los tuyos y que sea con una estrategia que se pueda escribir en tres líneas 🤓.