Esperanza matemática

Escri

Cuando realizamos un backtest o estamos estudiando los números que nos aporta un sistema de trading. Al menos debemos buscar que su esperanza matemática sea positiva. Pero aún siendo positiva, ¿cuánto de positiva ha de ser como mínimo? Para no descartar ese sistema o seguir optimizando.
¿Qué opináis?

luis

En mi opinión, si un sistema con no demasiados parámetros (a más parámetros, por lo general, mayor sobre optimización) consigue una ligera esperanza positiva y constante en el tiempo, ya es un sistema muy bueno.

Por ejemplo, agrupar operaciones de 25 en 25 viendo rentabilidad en los últimos 6 grupos. Por poca rentabilidad que sea, estáis ante un sistema excelente: rentable, consistente y con resultados estables.

Manuel

Todavía no he hecho mis estudios en este campo, pero supongo que cada uno tendrá su umbral de rentabilidad necesario. Si tienes que estar 10 horas al día delante de tu equipo para sacar 1.000€ aunales, pues mejor dedicarse a otra cosa. Si otra persona saca estos mismos 1.000€ con 10 horas mensuales, pues a lo mejor le es rentable.
Esto no es de mi cosecha, pero he visto en algún libro una fórmula que multiplica el % de operaciones ganadas sobre las perdidas, por el % de ganancias total, por el ratio de ganancias medias sobre pérdidas medias. Según la autora esto debe dar más de 1.2, preferíblemente más de 2.

luis

Manuel dijo:

Todavía no he hecho mis estudios en este campo, pero supongo que cada uno tendrá su umbral de rentabilidad necesario. Si tienes que estar 10 horas al día delante de tu equipo para sacar 1.000€ aunales, pues mejor dedicarse a otra cosa. Si otra persona saca estos mismos 1.000€ con 10 horas mensuales, pues a lo mejor le es rentable.
Esto no es de mi cosecha, pero he visto en algún libro una fórmula que multiplica el % de operaciones ganadas sobre las perdidas, por el % de ganancias total, por el ratio de ganancias medias sobre pérdidas medias. Según la autora esto debe dar más de 1.2, preferíblemente más de 2.

10 horas al día frente una pantalla para sacar 1000 usd anuales... si estamos manejando una cuenta de 1000 usd, estamos ante una rentabilidad asombrosa. En no mucho tiempo esas 10h serán muy productivas.

Esto es como cualquier negocio: habrá quien se dedique completamente a él, dedicando muchísimas horas y quien lo complemente con otros negocios e incluso trabajos por cuenta ajena. En este caso el tiempo dedicado será menor.

En mi caso, por ejemplo, le dedico el rato de la apertura y el fin de semana para revisiones y actualizaciones de los algoritmos. El resto del tiempo tengo que dedicarlo a la academia, a mi trabajo y a otros negocios.

Al final todo depende del contexto personal.